大家好今天来介绍《信用风险权重法计算公式》平均信用风险补偿率计算公式的相关问题，小编就来给你解答一下，以下是小编对此问题的归纳整理，来看看吧
交易对手信用风险的交易对手信用风险的资本计算
场外交易的衍生工具和证券融资业务是最典型的计算交易对手信用风险的例子。按照“巴塞尔协议III”的规定，对场外交易衍生工具和证券融资业务交易对手信用风险，可以选择标准法或内部模型法计算监管资本。
以计入银行账户的证券融资业务为例，标准法下又分简单法和综合法。前者又称风险权重替代法，用抵押证券发行人的风险权重来替代交易对手风险权重，但风险权重下限是20%；后者则采用以下计算公式：
违约暴露=max(0,E(1+He)-C(1-Hc-Hfx))
其中，E表示暴露金额；He 是适用的监管折扣系数；C表示抵押品价值；Hc是抵押品适用的折扣系数；Hfx是货币错配系数。其中，He、Hc和Hfx由巴塞尔委员会设定全球统一的标准或根据全球银行业统一的公式进行计算。
如果银行采用内部模型法计算证券融资业务信用风险的监管资本，要求计算5天99%置信度下的在险价值。并在定性因素方面，对模型设定监管要求。
以计入银行账户的场外衍生交易为例，一个方法是当前暴露法，违约暴露的计算方法仍按照1988年老协议的模式，即
当前暴露+附加因素（add-on）×名义金额
只是在附加因素上做了一些修改。另外还有更为复杂的内部模型法，又称为预期正值暴露法。
什么是风险敞口？如何计算？
风险敞口（risk exposure）是指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额， 指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。
风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。
在标准法下，信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。
扩展资料
利率风险敞口也称利率敏感性缺口，商业银行主要运用利率敏感性缺口指标作为监测表内利率风险的依据。
具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段（如1个月以下，1~3个月，3个月~1年，1~5年，5年以上等）。
在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。
参考资料来源：百度百科-风险敞口
风险加权资产的计算方法
Rwa是一种风险加权资产。 风险加权资产(rwa)是指银行对资产进行分类，根据不同类型资产的风险性质确定不同的风险系数，并以这些风险系数作为权重来获取资产。 银行业总资产中，很多资产的风险权重为零，很多资产的风险权重很高。这个要看各家银行资产负债结构的配置。一般来说，风险权重越高，收益越高。 评估因素: (一)本行投资组合中资产的信用风险暴露。 (2)这些信用风险在未来造成信用损失的可能性。 具体风险权重列表请参考央行和银监会《银行资本充足率管理办法》。比如国债风险权重为零，评级在AA-以下的外国国债为100%，评级在AA-以上的国家的企业债务风险权重为50%。
以上就是小编对于[《信用风险权重法计算公式》平均信用风险补偿率计算公式]问题和相关问题的解答了，希望对你有用
杭金柚(https://www.hangjinyou.com)-专注于：杭州贷款公司，银行抵押贷款，无抵押信用贷款，别墅抵押贷款，杭州抵押贷款，房产抵押贷款，汽车抵押贷款，无抵押贷款，企业贷款、杭州垫资等贷款服务，可以在线申请贷款，也可以拨打电话：17364552093 手机：15336550459进行相关资讯，希望我们杭州老杨见闻的相关分享可以帮助到您！
原创文章，作者：网友提供，如若转载，请注明出处：https://www.qingenaiba.com/?p=341550
微信扫一扫 
